Nadat de centrale ligging van de gegevens werd bepaald, is men in tweede instantie geïnteresseerd in de spreiding van de gegevens rond die centrale waarde. Er zijn verschillende redenen waarom daar interesse in bestaat:
Dat uitkomsten variëren tussen individuen en binnen individuen omwille van allerlei redenen ligt aan de basis van de statistische analyse van veel fenomenen. Het goed beschrijven van variatie naast de centrale locatie van de gegevens is daarom belangrijk! Hierbij zal men typisch een onderscheid maken tussen variatie die men kan verklaren (door middel van karakteristieken, zoals bijvoorbeeld de leeftijd, van de bestudeerde individuen) en onverklaarde variatie. We gaan dieper in op dit onderscheid in Hoofdstuk 6 rond lineaire regressie.
Variatie betekent dat niet alle observaties \(x_i\) gelijk zijn aan het gemiddelde \(\overline{x}\). De afwijking \(x_i - \bar{x}\) is om die reden interessant. Het gemiddelde van die afwijkingen is echter altijd 0 (verifieer!) omdat positieve en negatieve afwijkingen mekaar opheffen. Bijgevolg levert de gemiddelde afwijking geen goede maat op voor de variatie en is het beter om bijvoorbeeld naar kwadratische afwijkingen \((x_i - \bar{x})^2\) te kijken. Het gemiddelde van die kwadratische afwijkingen rond het gemiddelde, het gemiddelde dus van \((x_i - \bar{x})^2\), levert daarom wel een goede maat op. Merk op dat we bij het berekenen van het gemiddelde niet delen door het aantal observaties \(n\), maar door \(n-1\) waarbij we corrigeren voor het feit dat we voor de berekening van de steekproef variantie 1 vrijheidsgraad hebben gespendeerd aan het schatten van het gemiddelde.
Definitie 16 (variantie)
De variantie een reeks waarnemingen \(x_i, i=1, 2, \dots, n\) is per definitie
\[\begin{equation*} s^2_x = \sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n-1} \end{equation*}\]Als duidelijk is om welke waarnemingen het gaat, wordt dit ook met \(s^2\) genoteerd.
Einde definitie
Indien alle observaties gelijk waren en er dus geen variatie was, dan zou hun variantie 0 bedragen. Hoe meer de gegevens uitgesmeerd zijn rond hun gemiddelde, hoe groter \(s^2\). Helaas is de waarde van de variantie zelf niet gemakkelijk te interpreteren. Dit is deels omdat door het kwadrateren de variantie niet langer de dimensie van de oorspronkelijke waarnemingen heeft. Handiger om mee te werken is daarom de standaarddeviatie of * standaardafwijking*:
\[\begin{equation*} s_x= \sqrt{s_x^2} . \end{equation*}\]De standaarddeviatie is gedefinieerd voor elke numerieke variabele, maar is vooral nuttig omdat voor heel wat variabelen (in het bijzonder Normaal verdeelde variabelen - zie Sectie 4.4) bij benadering 68% van de waarnemingen liggen tussen \(\bar{x} - s_x\) en \(\bar{x} + s_x\), en 95% van de waarnemingen liggen tussen[17] \(\bar{x} - 2 s_x\) en \(\bar{x} + 2 s_x\). Deze intervallen noemt men respectievelijk 68% en 95% referentie-intervallen. Het is precies deze eigenschap die de standaarddeviatie zo nuttig maakt in de praktijk. De standaarddeviatie van een reeks waarnemingen wordt vaak afgekort als SD in de wetenschappelijke literatuur.
Eigenschap
Als alle uitkomsten \(x_i\) met een willekeurige constante \(a\) worden vermenigvuldigd, dan wordt hun variantie vermenigvuldigd met \(a^2\) en hun standaarddeviatie met \(|a|\) (de absolute waarde van \(a\)). Als bij alle uitkomsten \(a\) wordt opgeteld, wijzigen hun variantie en standaarddeviatie niet.
Einde eigenschap
# Het gebruik van functie sd() levert de standarddeviatie
# van de variabele BMI in de NHANES dataset.
# Het na.rm=TRUE argument wordt gebruikt omdat er
# ontbrekende waarnemingen voorkomen.
sd(NHANES$BMI,na.rm=TRUE)
## [1] 7.376579
# levert de variantie van de variabele BMI
var(NHANES$BMI,na.rm=TRUE)
## [1] 54.41392
Wanneer een variabele niet Normaal verdeeld is (dit is bijvoorbeeld het geval voor het BMI gezien het niet symmetrisch verdeeld is), dan geldt niet langer dat bij benadering 95% van de waarnemingen ligt tussen \(\bar{x} - 2 s\) en \(\bar{x} + 2 s\). Een symmetrische maat voor de spreiding van de gegevens, zoals de standaarddeviatie, is dan niet langer interessant. In dat geval zijn de range en interkwantielafstand betere maten.
Definitie 17 (bereik en interkwartielafstand)
Het bereik of de range \(R_x\) van een reeks waarnemingen \(x_i, i=1,2,...,n\), is per definitie het verschil tussen de grootste en kleinste geobserveerde waarde. De interkwartielafstand van een reeks waarnemingen \(x_i, i=1,2,...,n\) is per definitie de afstand tussen het derde kwartiel \(x_{75}\) en het eerste kwartiel \(x_{25}\). Dat wordt ook grafisch weergegeven op een boxplot (breedte van de box). Hierbinnen liggen circa 50% van de observaties. Circa 95% van de observaties kan men vinden tussen het 2.5% en 97.5% percentiel.
Einde definitie
Het bereik is zeer gevoelig voor outliers en is systematisch afhankelijk van het aantal observaties: hoe groter \(n,\) hoe groter men \(R_x\) verwacht. Om die reden vormt een interkwartielafstand een betere maat voor de spreiding van de gegevens dan de range.
Tenslotte is het vaak zo dat de gegevens meer gespreid zijn naarmate hun gemiddelde hogere waarden aanneemt. De variatiecoëfficiënt=\(VC_x\) standaardiseert daarom de standaarddeviatie door ze uit te drukken als een percentage van het gemiddelde
\[\begin{equation*} VC_x = \frac{s_x}{\bar{x}} 100\%. \end{equation*}\]Omdat ze gestandaardiseerd is, dient ze beter dan de standaarddeviatie zelf om de spreiding op de gegevens te vergelijken tussen populaties met een verschillend gemiddelde. De variatiecoëfficiënt heeft verder de aantrekkelijke eigenschap dat ze geen eenheden heeft en ongevoelig is voor herschaling van de gegevens (d.w.z. wanneer alle gegevens met een constante \(a\) worden vermenigvuldigd, dan is \(VC_{ax}=VC_x\)).